Hva er DIG Hull Moving Average? DIG Hull Moving Gjennomsnittlig HMA gjør ditt bevegelige gjennomsnitt responsivt mot dagens priser, mens det forblir glatt og ikke hakket. HMAs skjønnhet er at den klarer å eliminere forsinkelsen nesten helt mens den holder seg perfekt jevn. Dette er det du leter etter i et glidende gjennomsnitt, betyr det at du kan få signalene dine raskere og gjøre færre feil. Hvordan sammenligner HMA med andre bevegelige gjennomsnitt Vi begynner med å sammenligne HMA med et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) med samme lengde. Bare en rask påminnelse: SMA-beregningen tar de siste n sluttkursene og beregner gjennomsnittet. Det handles vanligvis ved å ta en kort og lang SMA, og når de to krysser et signal oppstår. SMA er knyttet til to problematiske problemer: Lengre lengde - Lag blir betydelig større. Sorter lengde - MA blir veldig hakket S038P500 Futures Daily Chart: På diagrammet kan du se standard SMA (lengde 34) i cyanlight blå, og vår DIGHullMovingAverage (lengde 34) i gul. Den venstre siden av diagrammet viser at mens SMA fortsatt går opp mot markedet, tar HMA opp begge svinge - og svingretningen mens den forblir jevn. Du kan også se hvor stor forsinkelsen faktisk er ved å se på de to vertikale linjene til høyre, SMA endrer sin retning om 15 bar senere enn vår HMA, dette betyr at du ville ha kommet inn i handelen tidligere, og likte den fine bearish bevegelsen. Nå kan vi legge til standardeksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Hovedideen bak EMA er å gi mer betydning for nyere data der for å eliminere lag, vil du legge merke til at HMA faktisk er enda bedre enn EMA, da det vil reagere raskere, men forbli glatt. S038P500 Futures Daily Chart: SMA (lengde 34) i cyanlight blå. EMA (lengde 34) i lilla. DIGHullMovingAverage (lengde 34) i gul. Du kan se at EMA er mellom HMA og SMA. Det er mer responsivt enn SMA, men en kilometer bak HMA. Du kan også se at EMA-linjen ikke er så glatt som HMA-linjen. Sammendrag er EMA en forbedring av SMA, og vårt DIG Hull Moving Average tar dette enda lenger ved å gi et jevnere og mer presis glidende gjennomsnitt enn du noensinne har sett før. MA Trend Feature: Vi har lagt til en annen funksjon som gjør denne indikatoren enda bedre. Ved å bruke en enkel bryter kan du fortelle vår DIG HMA indikator å farge seg i henhold til retningen. Lar vi se det i aksjon: AAPL 30 Min Diagram: DIG HMA er fargekodet i henhold til retningen, noe som gjør det lettere å få signaler raskt. Vi har plassert to DIG HMA indikatorer, en med lengden på 34 og en med lengden på 80 kan du se tre flotte krysssignaler. Low lag - Kom inn før andre forhandlere. Supper glatt glidende gjennomsnitt - Eliminer falske oppføringer. Ny funksjonskvalitet kodet etter trend. Enkel å bruke og støtter et diagram og en hvilken som helst tidsramme. Last ned DIG Hull Moving Gjennomsnitt For FreeImportant juridisk informasjon om e-posten du vil sende. Ved å bruke denne tjenesten, godtar du å skrive inn din virkelige e-postadresse og bare sende den til folk du kjenner. Det er et lovbrudd i enkelte jurisdiksjoner å feiltgjøre deg selv i en e-post. All informasjon du oppgir vil bli brukt av Fidelity utelukkende med det formål å sende e-posten på dine vegne. Emnelinjen til e-posten du sender, vil være Fidelity: Din epost er sendt. Mutual Funds and Mutual Fund Investering - Fidelity Investments Når du klikker en lenke, åpnes et nytt vindu. Hull Moving Average Description Det er mange typer bevegelige gjennomsnitt, den mest grunnleggende er Simple Moving Average (SMA). Av alle de bevegelige gjennomsnittene setter SMA prisen mest. De eksponentielle og veidede bevegelige gjennomsnittene ble utviklet for å løse dette forsinket ved å legge større vekt på nyere data. Hull Moving Average (HMA), utviklet av Alan Hull, er et ekstremt raskt og jevnt glidende gjennomsnitt. Faktisk eliminerer HMA nesten eliminert lag helt og klarer å forbedre utjevning samtidig. Hvordan denne indikatoren virker En lengre periode HMA kan brukes til å identifisere trenden. Hvis HMA stiger, øker den rådende trenden, noe som tyder på at det kan være bedre å legge inn lange stillinger. Hvis HMA faller, faller den rådende trenden også, noe som tyder på at det kan være bedre å legge inn korte stillinger. En kortere periode HMA kan brukes til inngangssignaler i retning av den rådende trenden. Et langt inngangssignal, når den gjeldende trenden stiger, oppstår når HMA dukker opp og et kort inngangssignal, når den gjeldende trenden faller, oppstår når HMA-enheten slår seg ned. Beregning Beregne et veidende flytende gjennomsnitt med periode n 2 og multiplisere det med 2 Beregn et veidende flytende gjennomsnitt for periode n og trekke fra hvis fra trinn 1 Beregn et veidende flytende gjennomsnitt med perioden sqrt (n) ved hjelp av dataene fra trinn 2 HMA WMA (2WMA (n2) WMA (n)), sqrt (n)) Fjerning av lag, prognoser for datahandelsindekser med Hull Moving Average Moving gjennomsnittlig glatt data og gjør det enklere å analysere prisbevegelser, men de har en tendens til å lagre. Herersquos et marked timing system som fjerner lag og prognoser fremtidige data. B uy amp hold fungerer godt som markedet går opp, men strategien faller fra hverandre når markedet tankene. Vi trenger en tidsmodell for å bevare kapital i nedmarkeder og identifisere muligheter i oppmarkeder. Er det mulig Flytte gjennomsnitt er ofte den beste måten å eliminere data spikes, og de med relativt lange lengder glatt data også. Imidlertid har bevegelige gjennomsnitt en stor feil, ved at deres lange tilbakekallingsperioder innfører lag. Løsningen er å endre den bevegelige gjennomsnittsformelen og fjerne lagret. Dermed minimeres muligheten for at det bevegelige gjennomsnittet overskrider de raske dataene når man forutser neste intervallsquos-aktivitet og dermed introduserer feil. Herersquos hvordan det kan gjøres. Fjerning av lag En ny type bevegelige gjennomsnitt utviklet av handelsmann Alan Hull forsøker å løse dette problemet. I denne varianten er et enkelt glidende gjennomsnitt (Sma) summen av dataprøver dividert med antall prøver (N). Hull-glidende gjennomsnitt (Hma) utfører utjevningen ved å bruke det veide glidende gjennomsnittet (Wma) og en kvadratrott av N. Beregningen er således: Å gå gjennom denne formelen: Ta Wma av de siste N 2 dataene og multipliser den med 2. Deretter trekker du Wma av de siste N-dataene. Ta nå verdien og bruk kvadratroten til N. Deretter finner du Wma av de to verdiene (det vil si Wma sqrt av N av den husket verdien). Siden kvadratroten avkorter verdier, bør beregningen velge et N som er et perfekt firkant som 4, 9, 16, 25, 49 eller 81. Sammenligning av Sma og Hma i figur 1 ved hjelp av et 81-dagers gjennomsnitt finner vi at Hma er både glatt og lydhør overfor de endrede dataene, mens Sma legger seg bak. Figur 1: Enkel ma vs hull ma. Her ser du en sammenligning mellom SMA og HMA ved bruk av data fra QQQQ ETF. HMA er mer rettidig enn SMA. Et gjennomsnitt på ni dager vises med HMA i blått. hellipContinued i desember utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities Utdrag fra en artikkel som ble publisert i desember 2010 utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. Kopier Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.
No comments:
Post a Comment